题目内容
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[单选题]
下列关于期望损失的表述正确的是（)。
A.期望损失为损失概率乘以VaR值
B.期望损失为损失金额乘以损失概率
C.期望损失为损失概率乘以风险暴露
D.期望损失为损失金额乘以风险敞口率
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A.预期损失是信用风险损失分布的数学期望
B.预期损失是商业银行预期可能会发生的损失
C.预期损失代表大量贷款组合在整个经济周期内的最高损失
D.预期损失等于违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积
A.$9，900
B.$44，000
C.$45，000
D.$48，000
下列关于风险价值（VaR）的描述，正确的是（）。
A.风险价值与损失的任何特定事件相关
B.风险价值是指最大损失金额的价值
C.风险价值是指可能发生的最大损失
D.风险价值是指发生最大损失的概率
A.是指信用风险损失分布的数学期望
B.代表大量贷款或交易组合在整个经济周期内的平均损失
C.是商业银行没有预计到的损失
D.代表大量贷款或交易组合过去一段时期的平均损失
E.预期损失率一预期损失／资产风险敞口
（）指在一定概率水平(置信度)下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
A.VaR
B.收益方差
C.收益标准差
D.损失期望
