下列股指期货的套利类型中,()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进 行套利。
A.市场间价差套利
B.市场内价差套利
C.期现套利
D.跨品种价差套利
当股指期货价格高于理论值时,做空股指期货,买入指数组合,称为()。
A. 主动套利
B. 被动套利
C. 正套利
D. 反套利
A.卖出股指期货合约,同时卖出股票组合
B.买入股指期货合约,同时买入股票组合
C.买入股指期货合约,同时借入股票组合卖出
D.卖出股指期货合约,同时买入股票组合
A.属于股指期货反向套利交易
B.属于股指期货正向套利交易
C.投资者认为市场存在期价低估
D.投资者认为市场存在期价高估
A.两者的涨跌走势完全一致
B.上证50股指期货有杠杆效应,而上证50ETF没有杠杆效应
C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利,而上证50ETF不包含
D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
A.正向期现套利
B.买入现货、卖出期货
C.反向期现套利
D.卖出现货、买入期货
A.股指期货的卖出套期保值
B.股指期货的买入套期保值
C.股指期货和股票期货套利
D.股指期货的跨期套利