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[判断题]
在沪深300股指期货期现套利中，在建仓时，期货与现货的基差是15个指数点。对于1张期货对应的期现组合，不考虑交易成本，参与交割的套利收益是4500元。（)
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下列股指期货的套利类型中，()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进 行套利。
A.市场间价差套利
B.市场内价差套利
C.期现套利
D.跨品种价差套利
A.两个交易中，现货的交易方向不同
B.两个交易中，现货与期货的比例不同
C.基差交易使用的现货更为广泛
D.期现套利是一种特殊的基差交易
A.正向期现套利
B.买入现货、卖出期货
C.反向期现套利
D.卖出现货、买入期货
假设实际沪深300期指是2400点。理论指数是2250点，沪深300指数的乘数为300元/点，年利率为6%，若3个月后期货交割价为2600点，那么利用股指期货套利的交易者，从一份股指期货的套利中获得的净利润是（）元。
A.两者的涨跌走势完全一致
B.上证50股指期货有杠杆效应，而上证50ETF没有杠杆效应
C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利，而上证50ETF不包含
D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
沪深300股指期权仿真交易合约每日价格最大波动限制是（）。
A.上一个交易日沪深300沪指期货结算价的±12%
B.上一交易日沪深300指数收盘价的±10%
C.上一个交易日沪深300股指期货结算价的±10%
D.上一交易日沪深300指数收盘价的±12%
A.期货套利
B.期现套利
C.跨期套利
D.交叉套利
