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[多选题]
在股指期货期现套利的实际操作中,通常选用ETF代替现货,这是因为ETF相对完全复制现货指数有以下优势()。
A.交易成本低
B.流动性好
C.冲击成本小
D.容易操作
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A.交易成本低
B.流动性好
C.冲击成本小
D.容易操作
下列股指期货的套利类型中,()是指根据指数现货与指数期货之间价差的波动进 行套利。
A.市场间价差套利
B.市场内价差套利
C.期现套利
D.跨品种价差套利
A.正向期现套利
B.买入现货、卖出期货
C.反向期现套利
D.卖出现货、买入期货
A.两个交易中,现货的交易方向不同
B.两个交易中,现货与期货的比例不同
C.基差交易使用的现货更为广泛
D.期现套利是一种特殊的基差交易
A.两者的涨跌走势完全一致
B.上证50股指期货有杠杆效应,而上证50ETF没有杠杆效应
C.上证50股指期货交易包含指数成分股的红利,而上证50ETF不包含
D.可以采用上证50ETF作为上证50股指期货期现套利交易中的现货
A.黄金ETF投资的黄金现货实盘合约按估值日金交所的当日收盘价估值
B.黄金ETF投资的黄金现货实盘合约估值日无交易的,以最近收盘价估值
C.黄金ETF投资的黄金现货延期交收合约按估值日金交所的当日收盘价估值
D.黄金ETF投资的黄金现货延期交收合约,估值日无交易的,以最近结算价估值
A.期现套利是指在期货市场与现货市场同时进行反向交易
B.期现套利不属于严格意义的套利交易
C.期现套利有助于期货市场与现货市场之间的合理的价格关系
D.期现套利关注的是不同期货市场之间的价差
A、套期保值
B、期现套利
C、牛市套利
D、碟式套利
A.跟踪某一标的市场指数, 复制效果好
B.买卖更方便, 可以在交易日随时进行买卖
C.管理费用更低, 交易成本更低
D.无套利机会, 相对更加公平