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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10%的年利率借

到钱。套利者应当如何操作才能获利？假设储存黄金费用不计。

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更多“黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$7…”相关的问题

第1题

假设目前白银价格为每盎司80元，储存成本为每盎司每年2元，每3个月初预付一次，所有期限的无风险连续复利率均为5%，求9个月后交割的白银期货的价格。

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第2题

下列关于套期保值者、投机者和套利者之间关系的说法，正确的有()。

A.套期保值者和投机者、套利者之间相互依存

B.投机者、套利者承担了套期保值者转移出来的风险

C.套期保值者将风险中附着的收益转移给投机者和套利者

D.投机者、套利者的介入为套期保值者提供了更多的交易机会

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第3题

假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司325美元，1年期的市场无风险利率是6％，黄金的持有收

益率是2％，且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为（）美元。

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第4题

假设某一时刻，黄金的现货价格是每盎司325美元，1年期的市场无风险利率是6％，黄金的持有收益率是2％，

且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务，那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。

A．331．5

B．344.5

C．314

D．338

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第5题

白银的现价为每盎司9美元，每年存储费用为每盎司0.24美元，存储费要每季度预先支付一次。假定所

有期限的利率为每年10%(连续复利)，计算9个月后到期的期货价格。

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第6题

套期保值者是期货市场存在的前提和基础，投机者、套利者的介入为套期保值者提供了更多

的交易机会。（）

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第7题

某豆油经销商利用大连商品交易所期货进行卖出套期保值，卖出时基差为-30元/吨，平仓时基差为-10元/吨，则该套期保值的效果是()(不计手续费等费用)。

A.套期保值者不能完全对冲风险，有净亏损

B.套期保值者可以将风险完全对冲，且有净盈利

C.套期保值者可以实现期货市场和现货市场和盈亏完全相接

D.由于不知道期货价格是上涨不是下跌，故无法判断

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第8题

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%（连续复利)。以5%

假设一只股票当前市价为40元,预期在未来2年内不会支付股息;2年期无风险利率为5%(连续复利)。以5%的年利率借入4000元购入该只股票100股,期限为2年,订立远期合约,约定2年后以每股45元的交割价格卖出其100股股票,套利者可以获得无风险利润()元

A．54

B．63

C．79

D．89

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第9题

假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。

则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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