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[主观题]

假设某一时刻,黄金的现货价格是每盎司325美元,1年期的市场无风险利率是6%,黄金的持有收益率是2%,

且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务,那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。

A.331.5

B.344.5

C.314

D.338

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第1题
假设某一时刻,黄金的现货价格是每盎司325美元,1年期的市场无风险利率是6%,黄金的持有收
益率是2%,且有人愿意免费提供黄金储藏和保险的义务,那么在持有成本法(单利)下1年期黄金的远期理论价格应该为()美元。

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第2题
假设黄金现价为733美元/盎司,其存储成本为每年2美元/盎司,一年后支付,美元一年期无风险利率为4%。
则一年期黄金期货的理论价格为()美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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第3题
某日,英镑1 年期无风险利率为4%,美元1 年期无风险利率为2%,即期汇率为1英镑=1.4 美元,而1 年远
期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天,美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变,根据利率平价,即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第4题
美元与黄金的关系

布雷顿森林体系中美元与黄金的关系是()

A、35美元一盎司黄金

B、29美元一盎司黄金

C、48美元一盎司黄金

D、36美元一盎司黄金

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第5题
8月31日,美元6个月期与1年期的无风险年利率分别为4.17%与4.11%。市场上一种十年期国债现货价格为990美元,该证券一年期远期合约的交割价格为1001美元,该债券在6个月和12个月后都将收到60美元的利息,且第二次付息日在远期合约交割日之前。 问1:则该合约的价值为()。

A.-80.04

B. -87.04

C. 80.04

D. 87.04

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第6题
某投资者在5月份以5.5美元/盎司的权利金买入一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看跌期权,又以4.5美元/盎司的权利金卖出一张执行价格为430美元/盎司的6月份黄金看涨期权,再以市场价格428.5美元/盎司买进一张6月份黄金期货合约。那么,当合约到期时,该投机者的净收益是()美元/盎司。(不考虑佣金)

A.2.5

B.1.5

C.1

D.0.5

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第7题
签署了一个1年期的,对于无股息股票的远期合约,股票当前价格为40美元,连续复利无风险利率为10%
,(1)计算远期合约的远期价格;(2)在6个月后,股票价格变为45美元,无风险利率仍为每年10%。计算这时已签署远期合约的远期价值。

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第8题
黄金的现价为每盎司$500。一年后交割的远期价格为每盎司$700。一位套期保值者可以10%的年利率借
到钱。套利者应当如何操作才能获利?假设储存黄金费用不计。

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第9题
当上海黄金交易所黄金延期市场出现现货黄金供不应求的情况,延期补偿费为()
A.持有空头的一方支付给持有多头的方

B.持有多头的一方支付给持有空头的一方

C.无支付发生

D.不能确定

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