题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和l份以该股票为
假设A公司的股票现在的市价为30元。有1份以该股票为标的资产的看涨期权和l份以 该股票为标的资产的看跌期权,执行价格均为32元,到期时间是1年。根据股票过去的历史数据所测算的连续复利收益率的标准差为1,无风险利率为每年4%。
要求:
(1)利用三期二叉树模型填写下列股票期权的4期二叉树表,并确定看涨期权的价格(保留四位小数)。股票期权的4期二叉树 序号 O 1 2 3 4 时间(年) 股票价格 买入期权价格 (2)执行价格为32元的1年的A公司股票的看跌期权售价是多少(精确到0.0001元)?
(3)A公司的普通股最近一年来交易价格变动较大,投资者确信一年后其价格将会有很大变化,但是不知道它是上涨还是下跌。基于投资者对该股票价格未来走势的预期,会构建一个什么样的简单期权策略?价格需要变动多少(精确到0.01元),投资者的最初投资才能获利?
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