题目内容
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[单选题]
假设该公司的股票现在市价为45元。有1股以该股票为标的资产的看涨期权,执行价格为48元,到期时间是6个月。6个月以后股价有两种可能:上升33.33%,或者下降25%,年无风险利率为4%,则利用复制原理确定期权价格时,下列说法错误的有()。
A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
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A.股价上行时期权到期日价值12元
B.套期保值比率为0.8
C.购买股票支出20.57元
D.以无风险利率借入14元
A.期权的套期保值比率为0.4152
B.投资人应购买此期权,同时卖空0.5142股的股票,并投资22.69元于无风险证券,可套利0.16元
C.套利活动促使期权只能定价为8元
D.套利活动促使期权只能定价为7.84元
A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
A.36.54
B.30.77
C.30
D.32
A.购买股票的数量为50股
B.借款的金额是1818元
C.期权的价值为682元
D.期权的价值为844元
A.5.23
B. 3.64
C. 4.71
D. 2.71
A.空头期权到期日价值为一5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为一2元