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[主观题]
有一标的资产为股票的欧式看涨期权,标的股票执行价格为25元,1年后到期,期权价格为2元,若到期日股
票市价为30元,则下列计算错误的是()。
A.空头期权到期日价值为一5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为一2元
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A.空头期权到期日价值为一5元
B.多头期权到期日价值5元
C.买方期权净损益为3元
D.卖方期权净损益为一2元
A.多头看涨期权到期H价值=Max(股票市价一执行价格,0)
B.空头看涨期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)
C.多头看跌期权到期日价值=Max(执行价格一股票市价,0)
D.空头看跌期权到期日价值一Max(执行价格一股票市价,0)
单位:元
要求:针对以下互不相干的几问进行回答:
(1)若甲投资人购买了10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元.此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
(2)若乙投资人卖出10份ABC公司看涨期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看涨期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
(3)若丙投资人购买10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
(4)若丁投资人卖出10份ABC公司看跌期权,标的股票的到期日市价为45元,此时空头看跌期权到期日价值为多少?投资净损益为多少?
A.3
B.11
C.13
D.-3
A.13
B.6
C.一5
D.一2
A.该看涨期权的内在价值是0
B.该期权是虚值期权
C.该期权的时间溢价为9
D.该看涨期权的内在价值是-5
A.9
B.7
C.11
D.5
A.20
B.一20
C.5
D.15
A.到期日股票价格高于59元
B.到期日股票价格介于50元至59元之间
C.到期日股票价格低于41元
D.到期日股票价格介于41元至50元之间