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久期具有的性质是()。
A.久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短
B. 债券的到期期限越长,久期也越长
C. 久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小,但其边际作用效果也递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于每只债券在组合中所占的比重
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A.久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短
B. 债券的到期期限越长,久期也越长
C. 久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小,但其边际作用效果也递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于每只债券在组合中所占的比重
下列关于债券久期的说法,正确的是()。
A. 久期与息票利率呈正相关关系,息票率越高,久期越长
B. 债券的到期期限越长,久期就越短
C. 到期收益率越大,久期越小,但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
A.零息债券的久期等于到它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈负相关关系
C.债券的久期与到期时间呈正相关关系
D.债券的付息频率与久期呈负相关关系
每年付息的债券,息票利率为8%,到期收益率为10%,麦考莱久期为9,则债券的修正久期为()。
A.8.18
B.8.33
C.9.78
D.10.00
A.息票率越高,久期越长
B.债券的到期期限越长,久期也越长
C.债券的到期收益率越大,久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
A.零息债券的久期等于它的到期期限
B.其他条件不变,当息票利率降低时,久期变短
C.其他条件不变,到期时间越长,久期越长
D.其他条件不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期较低
E.无期限债券的久期为(1+y)/y
下列固定收益证券中,久期最长的是()。
A.8年期息票利率为5%的债券
B.8年期零息债券
C.10年期息票利率为5%的债券
D.10年期零息债券
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
以下关于久期的论述正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析