题目内容
（请给出正确答案）
下列关于债券久期的说法，正确的是（）。
A. 久期与息票利率呈正相关关系，息票率越高，久期越长
B. 债券的到期期限越长，久期就越短
C. 到期收益率越大，久期越小，但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“下列关于债券久期的说法，正确的是（）。A. 久期与息票利率呈…”相关的问题
A.久期与息票利率呈相反的关系，息票率越高，久期越短
B. 债券的到期期限越长，久期也越长
C. 久期与到期收益率之间呈相反的关系，到期收益率越大，久期越小，但其边际作用效果也递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于每只债券在组合中所占的比重
A.息票率越高，久期越长
B.债券的到期期限越长，久期也越长
C.债券的到期收益率越大，久期越短
D.多只债券组合的久期等于各只债券久期的加权平均，其权数等于各债券在组合中所占的比重
E.以上都不对
A.零息债券的久期等于它的到期期限
B.其他条件不变，当息票利率降低时，久期变短
C.其他条件不变，到期时间越长，久期越长
D.其他条件不变，当债券的到期收益率较低时，债券的久期较低
E.无期限债券的久期为(1+y)/y
A.零息债券的久期等于到它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈负相关关系
C.债券的久期与到期时间呈正相关关系
D.债券的付息频率与久期呈负相关关系
A.假设其他因素不变，久期越大，债券的价格波动性就越大
B.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
C.对于普通债券而言，当其他因素不变时，票面利率越低，麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.对于零息券而言，麦考莱久期与到期期限相同
A.票面利率、剩余期限、付息频率相同，但到期收益率不同的债券，到期收益率较低的债券的修正久期较大
B.剩余期限、付息频率、到期收益率相同，但票面利率不同的债券，票面利率较低的债券的修正久期较大
C.票面利率、到期收益率、剩余期限均相同，但付息频率不同的债券，具有较低付息频率的债券的修正久期较小
D.票面利率、付息频率、到期收益率相同，但剩余期限不同的债券，到期期限较长的债券的修正久期较大
A．8.18
B．8.33
C．9.78
D．10
A．8.18
B．8.33
C．9.78
D．10.00
