题目内容
（请给出正确答案）
A．银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B．当久期为正值时，资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C．久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化就越敏感
D．久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量也就越大，因而银行最终面临的利率风险越高
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A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为负值时，如果市场利率上升，银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越大，银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小，银行的利率风险暴露量越大
A.久期缺口的绝对值越大，银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小，银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析
A.久期缺口为正时，如果市场利率下降，则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时，如果市场利率上升，则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大，利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时，利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.当久期缺口为正值时，如果市场利率下降，银行净值将增加
B.当久期缺口为正值时，如果市场利率上升，银行净值将下跌
C.当久期缺口为负值时，市场利率上升，银行净值将增加
D.当久期缺口为负值时，市场利率下降，银行净值将减少
E.当缺口为零时，银行净值的市场价值不受利率风险影响
A.当市场利率上升时，银行资产价值下降
B.当市场利率上升时，银行负债价值上升
C.资产的久期越长，资产的利率风险越大
D.负债的久期越长，负债的利率风险越大
下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述，恰当的是()2016上半年银行从业初级《法律法规》真题
A 通常情况下，资产与负债的久期相等
B 通常情况下，资产与负债的久期缺口为零
C 通常情况下，资产的久期小于负债的久期
D .通常情况下，资产的久期大于负侦的久期
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无法判断
A.通常情况下，资产的久期小于负债的久期
B.通常情况下，资产与负债的久期缺口为零
C.通常情况下，资产的久期大于负债的久期
D.通常情况下，资产与负债的久期相等
