下列关于商业银行资产负债久期缺口的分析,正确的是()。
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
A.久期缺口为正时,如果市场利率下降,则商业银行的流动性减弱
B.久期缺口为负时,如果市场利率上升,则商业银行的流动性减弱
C.久期缺口的绝对值越大,利率变化对银行整体价值的影响越小
D.久期缺口为零时,利率变动对商业银行的流动性没有影响
在商业银行资产负债管理方法中,()管理又称为利率敏感性缺口管理法。
A.敞口限额
B.久期
C.情景模拟
D.缺口
下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述,恰当的是()2016上半年银行从业初级《法律法规》真题
A 通常情况下,资产与负债的久期相等
B 通常情况下,资产与负债的久期缺口为零
C 通常情况下,资产的久期小于负债的久期
D .通常情况下,资产的久期大于负侦的久期
A.A.通常情况下,资产的久期小于负债的久期
B.B.通常情况下,资产与负债的久期缺口为零
C.C.通常情况下,资产的久期大于负债的久期
D.D.通常情况下,资产与负债的久期相等
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
以下关于久期的论述正确的是()。
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行净值将增加
B.当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,银行净值将下跌
C.当久期缺口为负值时,市场利率上升,银行净值将增加
D.当久期缺口为负值时,市场利率下降,银行净值将减少
E.当缺口为零时,银行净值的市场价值不受利率风险影响
A.损失13亿
B.盈利13亿
C.资产负债结构变化
D.流动性增强
E.流动性下降