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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为()。

A.12.00%

B.13.50%

C.15.50%

D.27.00%

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第1题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第2题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系

数为0．7，则它们的协方差为（）。

A.0．070

B.0．018

C.0．038

D.0．054

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第3题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

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第4题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第5题

构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如

果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。（）

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第6题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，

标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

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第8题

某证券组合今年实际平均收益率为0.15，当前的无风险利率为0.03，市场组合的期望收益率为0.11，该证券组合的标准差为1.那么，根据夏普指数来评价，比较该证券组合的绩效与市场绩效。

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第9题

假设甲、乙证券收益的相关系数接近于零，甲证券的期望报酬率为6%（标准差为10%)，乙证券的期望报酬率为8%（标准差为15%)，则由甲、乙证券构成的投资组合（)。

A.最低的期望报酬率为6%

B.最高的标准差为15%

C.最低的标准差为10%

D.最高的期望报酬率为8%

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