题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%。证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果两个证券的相关系

A.A.0.070

B.B.0.018

C.C.0.038

D.D.0.054

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第1题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%;证券Y的期望收益率为15%，标准差为27%。如果这两个证券在组合的比重相同，则组合的期望收益率为()。

A.12.00%

B.13.50%

C.15.50%

D.27.00%

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第2题

证券X的期望收益率为12%，标准差为20%；证券Y期望收益率为15%，标准差为 27%。如果两个证券的相关系

数为0.7，则它们的协方差为()。

A．0.018

B．0.038

C．0.054

D．0.07

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第3题

完全不相关的证券A和证券B，其中证券A的期望收益率为16%，标准差为6%。证券B的期望收益率为

20%，标准差为8%。如果投资证券A和证券B的比例分别为30%和70%，则证券组合的标准差为（）。

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第4题

完全正相关的证券A和证券B，其中证券A方差为40%，期望收益率为15%，证券B的方差为20%，期望收益率为12%，那么证券组合25%A+75%B的方差为()

A.20%

B.25%

C.30%

D.35%

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第5题

证券A的预期收益率为10%，标准差为12%，证券B的预期收益率为18%，标准差为20%，证券A与B的相关系数为0.25%，若各投资50%，则投资组合的标准差为()。

A.16%

B.12.88%

C.10.26%

D.13.79%

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第6题

假设A证券收益率的标准差是12％，B证券收益率的标准差是20％，A、B证券收益率之间的预期相关系数为0.2，则AB两种证券收益率的协方差为0.48％。（）此题为判断题(对，错)。

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第7题

某投资组合25%的资金投资于证券C，75%的资金投资于证券D，证券C的期望收益率为8%，标准差为0.06，证券D是期望收益率为10%，标准差为0.10，证券C和证券D的相关系数为0.6，那么投资组合的收益率和方差为（)。

A. 0.090; 0.0081

B. 0.095; 0.001675

C. 0.095; 0.0072

D. 0.100; 0.00849

E.缺少协方差项无法计算

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第8题

无风险收益率为5%，市场期望收益率为10%的条件下：A证券的期望收益率为12%，β系数为1.1；B证券的期望

收益率为15%，β系数为1.2；那么投资者的投资策略为()。

A．买进A证券

B．买进B证券

C．买进A证券或B证券

D．买进A证券和B证券

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第9题

构成资产组合的证券A和证券B，其收益率的标准差分别为12%和8%。在等比例投资的情况下，如

果两种证券的相关系数为1，该组合收益率的标准差为10%；如果两种证券的相关系数为-1，则该组合收益率的标准差为2%。（）

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第10题

证券X期望收益率为0.11，贝塔值为1.5。无风险收益率为0.05，市场期望收益率为0.09。根据资本资产定价模型，这个证券______。

A.定价公平

B.被高估

C.被低估

D.无法判断

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