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久期的缺陷是()。
A.对于所有现金流采取同样的收益率,与实际不符
B. 假设价格与收益率呈线性关系,与实际不符
C. 当债券的收益率变化幅度很小时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
D. 当债券的收益率变化幅度很大时,采用久期方法不能就债券价格对.利率的敏感性精确地测量
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A.对于所有现金流采取同样的收益率,与实际不符
B. 假设价格与收益率呈线性关系,与实际不符
C. 当债券的收益率变化幅度很小时,采用久期方法不能就债券价格对利率的敏感性精确地测量
D. 当债券的收益率变化幅度很大时,采用久期方法不能就债券价格对.利率的敏感性精确地测量
A.债券当期收益率与到期收益率呈反向变动
B.对于平价交易的债券,当期收益率等于票面利率
C.对于折价交易的债券,当期收益率低于票面利率
D.对于溢价交易的债券,当时收益率高于票面利率
A.零息债券的久期等于到它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈负相关关系
C.债券的久期与到期时间呈正相关关系
D.债券的付息频率与久期呈负相关关系
A.价格变动收益率值
B.加权平均投资组合收益率
C.久期
D.基点价格值
A.久期与息票利率呈相反的关系,息票率越高,久期越短
B. 债券的到期期限越长,久期也越长
C. 久期与到期收益率之间呈相反的关系,到期收益率越大,久期越小,但其边际作用效果也递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的加权平均,其权数等于每只债券在组合中所占的比重
A.票面利率、剩余期限、付息频率相同,但到期收益率不同的债券,到期收益率较低的债券的修正久期较大
B.剩余期限、付息频率、到期收益率相同,但票面利率不同的债券,票面利率较低的债券的修正久期较大
C.票面利率、到期收益率、剩余期限均相同,但付息频率不同的债券,具有较低付息频率的债券的修正久期较小
D.票面利率、付息频率、到期收益率相同,但剩余期限不同的债券,到期期限较长的债券的修正久期较大
A.零息债券的久期等于它的到期期限
B.其他条件不变,当息票利率降低时,久期变短
C.其他条件不变,到期时间越长,久期越长
D.其他条件不变,当债券的到期收益率较低时,债券的久期较低
E.无期限债券的久期为(1+y)/y
A. 久期与息票利率呈正相关关系,息票率越高,久期越长
B. 债券的到期期限越长,久期就越短
C. 到期收益率越大,久期越小,但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
A.市场中债券报价用的收益率是票面利率
B.市场中债券报价用的收益率是到期收益率
C.到期收益率高的债券,通常价格也高
D.到期收益率低的债券,通常久期也低