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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一

美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为()。

A．4.32%

B．8.50%

C．11.70%

D．17.62%

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第1题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第2题

假设黄金现价为733美元/盎司，其存储成本为每年2美元/盎司，一年后支付，美元一年期无风险利率为4%。

则一年期黄金期货的理论价格为（）美元/盎司。

A. 735.00

B. 746.28

C. 764.91

D. 789.55

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第3题

在美国，可将()视为无风险利率。A.长期国债利率B.短期国库券利率C.一年期存款利率D.一年期贷款利率

在美国，可将()视为无风险利率。

A.长期国债利率

B.短期国库券利率

C.一年期存款利率

D.一年期贷款利率

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第4题

假设标的资产价格为50元，每年红利现值为2元，一年期无风险利率为4%（连续复利)，一年期标的资产期货的理论价格为()元。

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第5题

美国一般将（）利率视为无风险利率。

A.短期国库券

B.长期国债

C.一年期存款利率

D.一年期贷款利率

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第6题

假定某无红利支付股票的预期收益率为15%(1年计一次复利的年利率)，其目前的市场价格为100元，已知市场无风险利率为5%(1年计一次复利的年利率)，那么基于该股票的一年期远期合约价格应该等于()

A.105元

B.115元

C.109.52元

D.以上答案都不正确

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第7题

假设美国投资者投资英镑CDs，6个月收益5％，此期间英镑贬值9％，则投资者投资英镑的有效收益率为多少？

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第8题

一年期国库券（视为无风险资产)的预期收益率为5%，市场组合的风险溢价为7%，标准差为14%，某有效资产组合的预期收益率为21%，根据资本市场线，该资产组合的标准差为()。

A、26%

B、30%

C、32%

D、28%

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第9题

假设英镑的即期汇率为1英镑兑1．4839美元，30天远期汇率为1英镑兑1．4783美元。这表明30天远期英镑（

）。

A.贴水4．53%

B.贴水0．34%

C.升水4．53%

D.升水0．34%

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