题目内容
（请给出正确答案）
假设某两项投资中的任何一项都有4%的可能触发损失1000万美元，有2%的可能触发损失100美元，并且有94%的概率盈利100万美元，这两项投资相互独立。
1.对应于在95%的置信水平下，任意一项投资的VaR是多少？
2.选定95%的置信水平，任意一项投资的预期亏损是多少？
3.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的VaR是多少？
4.将两项投资迭加在一起所产生的投资组合对应于95%的置信水平的预期亏损是多少？
5.请说明此例的VaR不满足次可加性条件,但是预期亏损满足次可加性条件。
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A.3.92
B.1.96
C.-3.92
D.-1.96
A、-5%
B、-5%左侧区域内所有损失的期望值
C、-10%
D、-10%左侧区域内所有损失的期望值
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B. 明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元
C. 明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
A.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D.在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
A.VaR值应为-101.5
B.VaR值应为101.5
C.VaR值应为103
D.VaR值应为-102.5
某人有一笔资金，他投入基金的概率为0.58，购买股票的概率为0.28，两项同时都投资的概率为0.19
(1)已知他已投入基金，再购买股票的概率是多少?
(2)已知他已购买股票，再投入基金的概率是多少?
A．正确
B．错误
要求：
（1）计算两种股票的期望收益率。
（2）计算两种股票各自的标准差。
（3）计算两种股票之间的相关系数。
（4）计算两种股票的投资组合收益率
（5）计算两种股票的投资组合标准差。
