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题目内容 (请给出正确答案)
[主观题]

某资产的历史收益率符合正态分布,该资产的平均收益率为15%,收益率的标准差为14%,则投资该资产盈利的概率()。收益率在区间[E(r)-σ,E(r)+σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E(r)-2σ,E(r)+2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E(r)-3σ,E(r)+3σ]发生的概率为99.75%。

某资产的历史收益率符合正态分布,该资产的平均收益率为15%,收益率的标准差为14%,则投资该资产盈利的概率()。收益率在区间[E(r)-σ,E(r)+σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E(r)-2σ,E(r)+2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E(r)-3σ,E(r)+3σ]发生的概率为99.75%。

A、大于84%

B、等于84%

C、小于84%

D、无法判断

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第1题
已知某资产的预期收益率为10%,标准差为10%,且该资产的收益率服从正态分布,若投资者投资该资产,则他盈利的概率为()。(收益率落在[E(r)-σ,E(r)+σ]的概率为68%)

A、50%

B、84%

C、68%

D、95%

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第2题
在某资产收益率不确定的情况下,按估计的各种可能收益率水平及其发生概率计算的加权平均数是()。

A.实际收益率

B.必要收益率

C.风险收益率

D.预期收益率

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第3题
A、B两种股票各种可能的投资收益率以及相应的概率如下表所示: 发生概率 A的
投资收益率 (%) B的投资收益率 (%) 0.2 40 30 0.5 10 10 0.3 -8 5已知二者之间的相关系数为0.6,资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。

要求(计算结果保留两位小数):

(1)计算两种股票的期望收益率;

(2)计算两种股票收益率的标准差;

(3)计算两种股票收益率的协方差;

(4)假设无风险收益率为8%,与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%,其收益率的标准离差率为20%,计算B股票的风险价值系数;

(5)计算资产组合的期望收益率;

(6)计算资产组合收益率的标准差。

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第4题
目前无风险资产收益率为7%,整个股票市场的平均收益率为15%,ABC公司股票预期收益率与整
个股票市场平均收益率之间的协方差为250,整个股票市场平均收益率的标准差为15,则ABC公司股票的期望报酬率为()。

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第5题
某企业拟分别投资于A资产和B资产,其中,投资于A资产的期望收益率为10%,计划投资额为400万元;投资
于B资产的期望收益率为15%,计划投资额为600万元。

要求:计算该投资组合的期望收益率。

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第6题
某项投资收益率为20%的概率是0.8,收益率为10%的概率是0.1,本金完全不能收回的概率是0.1,则该项投
资的预期收益为()。

A.1U%

B.15%

C.17%

D.7%

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第7题
某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为()。

A.5.4%

B.8.25%

C.7.10%

D.15.65%

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第8题
假设某风险资产的预期收益率为8%,标准差为0.15,同期国债的无风险收益率为4%。如果希望以该风险资
产和国债构造一个预期收益率为6%的资产组合,则投资权重分别为()。

A.40% 60%

B.50% 50%

C.60% 40%

D.70% 30%

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第9题
假设资产组合初始投资额100万元,预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布,那么在95%置信水平下,该资产组合一年均值VAR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A.3.92

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

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