已知某资产的预期收益率为10%，标准差为10%，且该资产的收益率服从正态分布，若投资者投资该资产，则他盈利的概率为（)。（收益率落在[E（r)－σ，E（r)＋σ]的概率为68%)

A.50%

B.84%

C.68%

D.95%

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第1题

某投资者自有资金50000元，又以无风险利率借入10000元，若该投资者将全部资金投资于市场组合，则下

列说法正确的是()。

A．该投资者的资产组合相对于市场组合的波动幅度一致

B．若该投资者建立的资产组合的预期收益率为12%，则市场组合的预期收益率为10%

C．市场组合和无风险资产的相关系数为-1

D．若该投资者建立的资产组合的标准差为18%，则市场组合的标准差为15%

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第2题

某资产的历史收益率符合正态分布，该资产的平均收益率为15%，收益率的标准差为14%，则投资该资产盈利的概率()。收益率在区间[E(r)－σ，E(r)＋σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E(r)－2σ，E(r)＋2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E(r)－3σ，E(r)＋3σ]发生的概率为99.75%。

某资产的历史收益率符合正态分布，该资产的平均收益率为15%，收益率的标准差为14%，则投资该资产盈利的概率（)。收益率在区间[E（r)－σ，E（r)＋σ]发生的概率为68%;收益率在区间[E（r)－2σ，E（r)＋2σ]发生的概率为95%;收益率在区间[E（r)－3σ，E（r)＋3σ]发生的概率为99.75%。

A、大于84%

B、等于84%

C、小于84%

D、无法判断

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第3题

假设资产组合初始投资额100万元，预期一年该资产投资收益率服从均值为5%、标准差为1%的正态分布，那么在95%置信水平下，该资产组合一年均值VAR为()万元。(标准正态分布95%置信水平下的临界值为1.96)

A.3.92

B.1.96

C.-3.92

D.-1.96

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