题目内容
(请给出正确答案)
[单选题]
某资产组合含甲、乙两种资产,两种资产收益率的标准差分别是6%和9%,投资比重分别为40%和60%,两种资产收益率的相关系数为0.6,则该资产组合收益率的标准差为()。
A.5.4%
B.8.25%
C.7.10%
D.15.65%
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A.5.4%
B.8.25%
C.7.10%
D.15.65%
A.13%
B.15%
C.12.43%
D.15.63%
要求(计算结果保留两位小数):
(1)计算两种股票的期望收益率;
(2)计算两种股票收益率的标准差;
(3)计算两种股票收益率的协方差;
(4)假设无风险收益率为8%,与B股票风险偏好基本相同的c股票的投资收益率为12%,其收益率的标准离差率为20%,计算B股票的风险价值系数;
(5)计算资产组合的期望收益率;
(6)计算资产组合收益率的标准差。
A.两种资产收益率的相关系数为1
B.两种资产收益率的相关系数小于1
C.两种资产收益率的相关系数为-1
D.两种资产收益率的相关系数为0
已知二者之间的相关系数为0.6,资产组合中A、B两种股票的投资比例分别为40%和60%。要求(计算结果保留两位小数):
(1)计算两种股票的期望收益率;
(2)计算两种股票收益率的标准差;
(3)计算两种股票收益率的协方差;
要求:
(1)假设无风险收益率为4%,A股票风险价值系数为0.2,计算A股票的风险收益率与必要收益率;
(2)计算两种股票的资产组合的预期收益率;
(3)计算两种股票的资产组合收益率的方差。
A.40% 60%
B.50% 50%
C.60% 40%
D.70% 30%