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通常使用()来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。A.永续久期B.修正久期C.有效久期D.阶段
通常使用()来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。
A.永续久期
B.修正久期
C.有效久期
D.阶段久期
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通常使用()来对内含期权的债券进行利率风险敏感度的度量。
A.永续久期
B.修正久期
C.有效久期
D.阶段久期
A.久期反映了利率变化对债券价格的影响程度
B.久期已成为市场普遍接受的风险控制指标
C.久期所代表的线性关系在任何情况下都成立
D.一般情况下,债券的到期期限总是大于久期
A. 久期与息票利率呈正相关关系,息票率越高,久期越长
B. 债券的到期期限越长,久期就越短
C. 到期收益率越大,久期越小,但其边际效用递减
D. 多只债券的组合久期等于各只债券久期的算术平均
A.假设其他因素不变,久期越大,债券的价格波动性就越大
B.附息债券的麦考莱久期和修正的麦考莱久期小于其到期期限
C.对于普通债券而言,当其他因素不变时,票面利率越低,麦考莱久期及修正的麦考莱久期就越大
D.对于零息券而言,麦考莱久期与到期期限相同
A.久期分析侧重于计量利率变动对银行短期收益的影响
B.如采用标准久期分析法,不能反映基准风险
C.如采用标准久期分析法,不能很好地反映期权性风险
D.对于利率的大幅变动(大于1%),久期分析的结果会不够准确
A.久期缺口的绝对值越大,银行利率风险越高
B.久期缺口绝对值越小,银行利率风险越高
C.久期缺口绝对值的大小与利率风险没有明显联系
D.久期缺口大小对利率风险大小的影响不确定,需要做具体分析
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
A.零息债券的久期等于到它的到期时间
B.债券的久期与票面利率呈负相关关系
C.债券的久期与到期时间呈正相关关系
D.债券的付息频率与久期呈负相关关系