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更多“由于分散效应，投资组合的VaR的水平一定小于组合中各产品的V…”相关的问题
第1题
鉴于传统风险管理存在的缺陷，现代风险管理强调采用以VaR为核心，其主要优势有（）。 Ⅰ.VaR计算简便 Ⅱ
.VaR考虑了不同组合的风险分散效应 Ⅲ.VaR限额是动态的 Ⅳ.VaR限额结合了杠杆效应和头寸规模效应
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A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第4题
下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。
A.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数
B.如果相关系数为－1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0
C.如果相关系数为1，则投资组合不能分散风险
D.只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数
E.如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的加权平均数
第7题
下列关于计算VaR的方差-协方差法的说法，不正确的是（)。
A.A.计算效率较高
B.B.不需要通过历史数据来分析
C.C.对于非线性产品估值准确性较低
D.D.假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布
第8题
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。 A.投资组合机会集曲
当证券间的相关系数小于1时，关于两种证券分散投资的有关表述不正确的是（）。
A.投资组合机会集曲线的弯曲必然伴随分散化投资发生
B.投资组合报酬率标准差小于各证券投资报酬率标准差的加权平均数
C.表示一种证券报酬率的增长与另一种证券报酬率的增长不成同比例
D.其投资机会集是一条直线
第9题
在风险一定的前提下，尽可能使收益最大化;或在收益一定的前提下，选择风险最小化的产品。以上描述的是证券产品选择基本原则中的()。
A.效益与风险最佳组合原则
B.分散投资原则
C.理智投资原则
D.集合理财原则
第10题
根据VaR法，“时间为1天，置信水平为95%，所持股票组合的VaR=1 000元”的含义是（）。
A.当天该股票组合最大损失超过1 000元的概率为95%
B. 明天该股票组合有95%的把握，其最大损失不会超过1 000元
C. 明天该股票组合有95%的可能，其最大损失会超过1 000元
D. 明天该股票组合最大损失超过1 000元只有5%的可能
