2022年证券投资基金模拟习题八

以下是希赛小编整理的2022年基金从业资格考试《证券投资基金》模拟习题及答案，考生们一定要多多做题，逐步提高做题的准确度，希望能对大家刷题有所帮助。考生也可以通过希赛网基金从业资格考试在线题库进行机考实践操作。2022年模拟习题完整版：2022年基金从业资格考试模拟习题及答案汇总。

基金从业考试《证券投资基金》模拟习题八及答案

1、以马可维茨的均值—方差型为基础的投资组合理论的基本假设是(　)

A.投资者是喜好风险的

B.投资者是厌恶风险的

C.投资者对风险态度是多变的

D.投资者对风险并不太看重

『正确答案』B

2、关于资本资产定价模型主要思想说法错误的是(　)。

A.只有证券或证券组合的系统性风险才能获得收益补偿

B.投资者若获得更高的收益，必须承担更高的系统性风险

C.投资者承担额外的非系统性风险可以获得更高的收益

D.CAPM假设所有投资者都进行充分分散化的投资

『正确答案』C

3、关于资本市场线与原马科维茨有效前沿曲线的切点的说法错误的是(　)。

A.切点投资组合不包括无风险资产

B.切点投资组合具有性

C.切点组合由投资者偏好决定

D.切点组合是市场投资组合

『正确答案』C

4、CAPM使用β系数来描述资产或资产组合的(　)的大小。

A.系统风险

B.非系统风险

C.所有风险

D.相关程度

『正确答案』A

5、均值—方差模型由马可维茨于(　)开创。

A.1951

B.1952

C.1981

D.1990

『正确答案』B

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