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证券投资基金知识点：证券投资基金知识点计算公式（一）

责编：陈敏 2021-06-17

证券投资基金知识点计算公式（一）是基金从业资格考试《证券投资基金》考的知识点之一，考生掌握这个知识点并将之融会贯通，在答题时将会事半功倍。考生若想了解更多知识点，可点击“2021年基金从业《私募股权投资基金》知识点汇总”。更多详情如下：

知识点10、证券投资基金知识点计算公式（一）

β系数		贝塔系数大于0时，该投资组合的价格变动方向与市场一致；贝塔系数小于0时，该投资组合的价格变动方向与市场相反。贝塔系数等于1时，该投资组合的价格变动幅度与市场一致。贝塔系数大于1时，该投资组合的价格变动幅度比市场更大
波动率
跟踪误差
主动比重		是指投资组合与基准不同的部分。全市场可投资股票有n只，wp,i为第i只股票在投资组合中的权重，wb,i为第i只股票在基准中的权重
最大回撤	测量投资组合在指定区间内从较高点到最低点的回撤。	只衡量损失的大小，不能衡量损失发生的可能频率。
下行标准差		ri表示第i期基金收益率；rT表示目标收益率，可以是区间平均收益率，也可以是无风险收益率，或者自定义的目标收益率；n表示基金收益率小于目标收益率的期数。