证券投资基金知识点：特雷诺比率

《证券投资基金基础知识》是基金从业资格考试科目之一，为确保基金从业人员掌握与了解基金行业相关的基本知识与专业技能，具备从业必须的执业能力，特设《证券投资基金基础知识》科目。这里给大家分享的是证券投资基金基础知识知识点：特雷诺比率。

特雷诺比率概括

特雷诺比率(Tp)来源于CAPM理论，表示的是单位系统性风险下的超额收益率。指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率则对总体风险进行了衡量。对于一个充分分散化的基金组合，其总体风险等于系统性风险，因而特雷诺比率等于夏普比率。

特雷诺比率的公式

投资组合预期报酬率 Rf=(基金的平均收益率-无风险利率)/投资组合β值

指数值越大，承担单位系统风险所获得的超额收益越高。

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