2019年证券考试《金融市场基础知识》考试真题精选（1）

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1、在计算VaR的各种方法中，( )可涵盖非线性头寸的价格风险和波动性风险。[2014年9月真题]

A.德尔塔一正态分布法

B.完全模拟法

C.蒙特卡罗模拟法

D.局部估值法

参考答案：C

2、VaR方法是20世纪80年代由( )的风险管理人员开发出来的。[2014年6月真题]

A.长期资本管理公司(LTCM)

B.美林证券

C.JP摩根

D.信孚银行

参考答案：C

3、在某一特定时期内，如果某交易员的初始投资资产为100万，其投资收益率为20%，且投资组合的VaR值为80万元，那么其经风险调整后的资本收益(RAROC)为( )。[2014年6月真题]

A.25%

B.20%

C.50%

D.40%

参考答案：A

4、风险管理的过程包括( )。[2015年11月真题]

Ⅰ.金融风险的度量

Ⅱ.金融风险管理方案的实施和评价

Ⅲ.风险报告

Ⅳ.风险管理的评估

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：D

5、风险管理与控制的核心包括( )。[2015年11月真题]

Ⅰ.风险限额的确定

Ⅱ.风险限额的分配

Ⅲ.风险监控

Ⅳ.风险的消除

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

参考答案：A

6、对冲机制是指交易者利用期货合约标准化的特征，在开仓和平仓的时候分别做两笔( )相同但方向相反的交易，并且不进行实物交割，而是以结清差价的方式结束交易的独特交易机制。[2015年11月真题]

Ⅰ.品种

Ⅱ.数量

Ⅲ.价格

Ⅳ.期限

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案：D

7、运用组合投资策略，可以降低、甚至消除( )。[2014年3月真题]

A.市场风险

B.非系统风险

C.系统风险

D.政策风险

参考答案：B

8、( )主要用于衡量投资者持有债券变现难易程度。[2013年12月真题]

A.利率风险

B.流动性风险

C.汇率风险

D.赎回风险

参考答案：B

9、投资于本国债券的投资者所面临的风险不包括( )。[2013年9月真题]

A.经营风险

B.再投资风险

C.购买力风险

D.汇率风险

参考答案：D

10、金融实践中，通常将金融风险可能造成的损失分为( )。[2015年11月真题]

Ⅰ.预期损失

Ⅱ.非预期损失

Ⅲ.灾难性损失

Ⅳ.意外性损失

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

参考答案：A

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