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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

A.14%

B.9%

C.16.5%

D. 4%

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第1题

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7－5所示，无风险利率为8%，则资产组合

如果X与Y都是充分分散化的资产组合，其期望收益率与贝塔值如表7-5所示，无风险利率为8%，则资产组合X与资产组合Y()。

表7-5 资产组合X与Y的期望收益率与贝塔值

A．都处于均衡状态

B．存在套利机会

C．都被低估

D．都是公平定价的

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第2题

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

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第3题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

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第4题

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

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第5题

考虑三因素 APT 模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为()。

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

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第6题

假设证券市场只有证券A和证券B，证券A和证券B的期望收益率分别为6%和12%，β系数分别为O.6和1.2，无风险借贷利率为3%，那么根据资本资产定价模型，（）。

A.这个证券市场处于均衡状态

B.这个证券市场不处于均衡状态

C.证券A的单位系统风险补偿为0.05

D.证券B的单位系统风险补偿为0.075

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第7题

某企业目前持有由A、B、C三种股票构成的证券组合，每只股票的β系数分别为0.5，1.0和1.2，它们在证券组

合中所占的比重分别为20%，30%和50%，据此计算的证券组合的β系数为1.0，当前股票的市场收益率为10%，无风险收益率为4%。

要求：计算该公司证券组合的风险收益率。

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第8题

已知某风险组合的期望报酬率和标准差分别为15%和20%,无风险报酬率为8%,假设某投资者可以按无风险利率取得资金,将其自有资金200万元和借入资金50万元均投资于风险组合,则投资人总期望报酬率和总标准差分别为()。

A.13.65%和25%

B.13.65%和16.24%

C.16.75%和25%

D.16.75%和12.5%

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第9题

市场上现有A、B两种股票，市价分别为15元/股和10元/股，β系数分别为0.8和1.5，目前股票市场的风险收

益率为8％，无风险收益率为3％，市场组合收益率的标准差为15％。要求： (1)如果分别购买100股组成一个组合，计算资产组合的β系数以及目前的投资必要报酬率； (2)确定目前证券市场线的斜率和截距； (3)如果该资产组合收益率与市场组合收益率的相关系数为0.9，A、B收益率的标准差分别为16％和25％，确定A、B收益率的相关系数和组合的协方差； (4)如果证券市场线的斜率提高到10％，确定市场组合的收益率。

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