题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

考虑有两个因素的多因素APT模型，股票A的期望收益率为16.4%，对因素1的贝塔值为1.4，对因素2的贝塔值为0.8，因素1的风险溢价为3%，无风险利率为6%，如果不存在套利机会，那么因素2的风险溢价为()。

A.2%

B.3%

C.4%

D.7.75%

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第1题

考虑三因素 APT 模型，某资产收益率由3个因素决定，其中3个因素的风险溢价分别为8%、9%和10%，无风险利率为3%，该资产对3个因素的灵敏度系数依次为1.5、-1.3和2，那么，均衡状态下该资产的期望收益率为()。

A.20.3%

B.23.3%

C.13.7%

D.16.7%

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第2题

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

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第3题

考虑单因素APT模型，因素组合的收益率标准差为16%，一个充分分散风险的资产组合的标准差为18%。那么

这个资产组合的贝塔值为()。

A．0.8

B．1.13

C．1.25

D．1.56

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第4题

考虑只有一个因素的经济。资产组合A和B都是充分分散风险的，它们的贝塔值分别为1.0和1. 5，它们的期望收益率分别为19%和24%。假设不存在套利机会，无风险利率为__________。

A.14%

B.9%

C.16.5%

D. 4%

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第5题

现有两个投资者的业绩：小王的平均收益率为19%，而小张的平均收益率为16%。但是前者的贝塔值为1.5，

后者的贝塔值为1。如果国库券利率为6%，这一期间市场收益率为14%，则两者的超常收益分别为()。

A．0.8%；2%

B．1%；1.5%

C．0.8%；1.5%

D．1%；2%

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第6题

套利定价模型表明（）。

A.在市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险所决定

B.承担相同因素风险的证券应该具有相同期望收益率

C.承担相同因素风险的证券组合应该具有相同期望收益率

D.期望收益率跟因素风险的关系，可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映

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第7题

如果市场上短期国库券的利率为6％，通货膨胀率为2％，风险收益率为3％，则下列说法中不正确的有（）。

A.可以近似地认为无风险收益率为6％

B.如果无风险收益率为6％，则必要收益率为11％

C.如果无风险收益率为6％，则资金时间价值为1％

D.如果无风险收益率为6％，则纯粹利率为4％

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第8题

按照资本资产定价模型。假定市场期望收益率为15％，无风险利率为8％；XYZ证券的期望收益率为17％，XYZ的贝塔值为1．25。以下哪种说法正确？

A.XYZ被高估。

B.XYZ价格合理。

C.XYZ的阿尔法值为一0．25％。

D.XYZ的阿尔法值为0．25％。

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第9题

假设资本资产定价模型成立，某股票的预期收益率为16%，贝塔系数（β）为2，如果市场预期收益率为12%，市

场的无风险利率为（）。

A.6%

B.7%

C.5%

D.8%

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