题目内容
(请给出正确答案)
[主观题]
如果证券a和b之间的相关系数为0.63,证券a与c之间的相关系数为-0.75,则两组之间相关性强弱关系为(
)。
A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
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A.相关性强弱相等
B.a与c相关性较强
C.无法比较
D.a和b相关性较强
A.前者之间的相关性比后者弱
B.前者之间的相关性比后者强
C.两个相关系数一正一负不可比较
D.两组证券相关系数都在-1和1之间,相关一样强
A、两项资产的收益率之间不存在相关性
B、无法判断两项资产的收益率是否存在相关性
C、两项资产的组合可以分散一部分非系统性风险
D、两项资产的组合可以分散一部分系统性风险
A.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
B.如果资产之间相关性为-1,风险分散化效果最好
C.如果资产间的相关性为+1,风险分散化效果最好
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较差
下列关于风险分散化的论述,正确的有( )。
A.如果资产之间的风险不存在相关性,那么分散化策略将不会有风险分散的效果
B.如果资产之间的相关性为一1,风险分散化效果较差
C.如果资产之间的相关性为+1,风险分散化效果较好
D.如果资产之间的相关性为正,那么风险分散化效果较好
E.如果资产之间的相关性为负,那么风险分散化效果较好
试计算相关系数说明商场规模与销售额之间的相关性
A.两变量之间有高度相关性
B.r来自高度相关的总体
C.r来自总体相关系数为0的总体
D.r来自总体相关系数不为0的总体
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
A.证券报酬率的相关系数越小,风险分散化效应也就越强
B.当相关系数为0时,表示缺乏相关性
C.当相关系数小于1时,机会集曲线必然弯曲
D.当相关系数为1时,投资多种股票的组合标准差就是加权平均的标准差