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[单选题]
关于无红利欧式期权的Gamma的描述，下列说法正确的是（)。
A.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
B.快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
C.波动率较高时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
D.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
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B.快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较小
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A.对于无红利欧式看涨期权多头，Gamma大于0且小于1
B.平价附近期权的Gamma值较大
C.波动率较低时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
D.期权快到期时，实值、虚值和平价期权的Gamma差异较大
下列期权中，时间价值最大的是()。
A．平值期权
B．欧式期权
C．极度虚值期权
D．极度实值期权
A.内涵价值小于零时，期权是虚值期权
B.内涵价值等于时间价值的期权是平值期权
C.当看涨期权的执行价格低于当时的标的物价格时，期权是虚值期权
D.当看跌期权的执行价格高于当时的标的物价格时，期权是实值期权
A.理论上，虚值期权的内在价值为负
B.理论上，实值期权的内在价值为正
C.实际上，无论是看涨期权还是看跌期权，也无论期权标的物的市场价格处于什么水平，期权的内在价值都必然大于零或等于零，而不可能为一负值
D.理论上，平价期权的内在价值为零
行权价格低于标的物市场价格的看涨期权是()。
A．看跌期权
B．实值期权
C．虚值期权
D．平值期权
(1)如果该期权为欧式看涨期权，计算其价格；
(2)如果该期权为欧式看跌期权，计算其价格；
(3)验证看涨看跌期权平价关系是否成立。
