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题目内容（请给出正确答案）

[主观题]

一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。A.最小方差B.最大方差C.最大

一个只关心风险的投资者将选取（）作为最佳组合。

A.最小方差

B.最大方差

C.最大收益率

D.最小收益率

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第1题

证券组合的可行域中最小方差组合()。 A. 可供厌恶风险的理性投资者选择 B. 其期望收

证券组合的可行域中最小方差组合（）。

A. 可供厌恶风险的理性投资者选择

B. 其期望收益率最大

C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择

D. 不会被风险偏好者选择

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第2题

在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险()的

在同一风险水平下能够令期望投资收益率（）的资产组合，或者是在同一期望投资收益率下风险（）的资产组合形成了有效市场前沿线。

A.最大，最大

B.最小，最小

C.最大，最小

D.最小，最大

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第3题

关于证券投资的最小方差组合,下列表述正确的有()。A．最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的

关于证券投资的最小方差组合,下列表述正确的有()。

A．最小方差组合点在所有投资组合中具有最小的标准差

B．投资者应该选择最小方差组合点进行投资

C．由于最小方差组合具有最小的方差,也就具有最小的风险,因而具有最低的报酬率

D．在多种证券的投资组合中,证券投资的机会集是从最小方差组合点起到最低预期报酬率点止的区域

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第4题

以下()风险指标将亏损视为风险。

A.下行风险

B.最大回撤率

C.波动率

D.收益率方差

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第5题

最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()。A．18.61%；23.48%B．15.61%；16.54%C．13.39%；13.9

最小方差资产组合的期望收益率和标准差分别为()。

A．18.61%；23.48%

B．15.61%；16.54%

C．13.39%；13.92%

D．14.83%；15.24%

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第6题

关于证券投资组合理论的以下表述中,错误的是:

A.证券投资组合能消除全部风险

B.证券投资组合的证券种类越多，承担的风险越大

C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合，所以报酬最大

D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时，投资人对风险的态度不影响最佳风险组合

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第7题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B。A的期望收益率为10%，标准差为16%。B的期望收益率为B%，

标准差为12%。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A．0.24，0.76

B．0.50，0.50

C．0.57，0.43

D．0.43，0.57

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第8题

考虑两种完全负相关的风险证券A和B.A的期望收益率为10％，标准差为l6％。B的期望收益率为B％，标准差为

l2％。股票A和股票B在最小方差资产组合中的权重分别为（）。

A.0.24，0.76

B.0.50，0.50

C.0.57，0.43

D.0.43，0.57

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第9题

考虑单因素APT模型，如果因素组合的收益率方差为6%，一个充分分散风险的资产组合的贝塔值为1.1，则

它的方差为()。

A．3.60%

B．6.00%

C．7.26%

D．10.10%

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