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[主观题]
在同一风险水平下能够令期望投资收益率()的资产组合,或者是在同一期望投资收益率下风险()的
资产组合形成了有效市场前沿线。
A.最大,最大
B.最小,最小
C.最大,最小
D.最小,最大
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A.最大,最大
B.最小,最小
C.最大,最小
D.最小,最大
A.最小方差
B.最大方差
C.最大收益率
D.最小收益率
A. 可供厌恶风险的理性投资者选择
B. 其期望收益率最大
C. 总会被厌恶风险的理性投资者选择
D. 不会被风险偏好者选择
A.实际收益高
B.实际收益低
C.风险较高
D.风险最小
A.证券投资组合能消除全部风险
B.证券投资组合的证券种类越多,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.当存在无风险资产并可按无风险利率自由借贷时,投资人对风险的态度不影响最佳风险组合
A.两项资产收益率之间没有相关性
B.投资组合的风险最小
C.投资组合可分散的风险效果比正相关的效果大
D.投资组合可分散的风险效果比负相关的效果小
E.两项资产收益率之间存在较弱的相关性
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A.证券投资组合能消除大部分系统风险
B.证券投资组合的总规模越大,承担的风险越大
C.最小方差组合是所有组合中风险最小的组合,所以报酬最大
D.一般情况下,随着更多的证券加入到投资组合中,整体风险降低的速度会越来越慢
A.0.24,0.76
B.0.50,0.50
C.0.57,0.43
D.0.43,0.57