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更多“CAPM的一个重要特征是在均衡状态下，每一种证券在切点组合T…”相关的问题
第1题
下列属于有效边界FT上的切点证券组合T具有的特征的有()。 Ⅰ.切点证券组合T与投资者的偏好相关
Ⅱ.T是有效组合中惟一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合 Ⅲ.有效边界之上的任意证券组合，即有效组合，均可视为无风险证券F与T的再组合 Ⅳ.切点证券组合T完全由市场确定，与投资者的偏好无关
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A.Ⅱ、Ⅳ
B.Ⅲ、 Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
第2题
关于资本市场线的有效边界上的切点证券组合T的特征有（）。
A.T是有效组合中唯一一个不含无风险证券而仅由风险证券构成的组合
B. 有效边界上任意证券组合均可视为无风险证券与T的再组合
C. 切点证券组合T完全由市场确定
D. 切点证券组合T与投资者的偏好有关
第3题
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征（假设收益率由一个单因素模型生成)： 该投资者决定通过增
某投资者拥有一个组合，其具有下列特征(假设收益率由一个单因素模型生成)：
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该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
第4题
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7－2所示。根据上述特征，
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。
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根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有()。
Ⅰ．B的比例降为0.3
Ⅱ．C的比例降为0.3
Ⅲ．B的比例升为0.5
Ⅳ．C的比例降为0.1
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
第6题
对于市场组合，下列说法不正确的是()。A．市场组合包括所有风险资产B．市场组合在有效边界上C．市场
对于市场组合，下列说法不正确的是()。
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A．市场组合包括所有风险资产
B．市场组合在有效边界上
C．市场组合中所有证券所占比重和它们市值成正比
D．市场组合是资本市场线和无差异曲线的切点
第7题
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是()。 A．证券特征线方
反映证券组合期望收益水平的总风险水平之间均衡关系的方程式是（）。
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A．证券特征线方程
B．资本市场线方程
C．证券市场线方程
D．套利定价方程
第8题
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低B．单个证
根据CAPM模型，下列说法错误的是()。
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A．如果无风险利率降低，单个证券的收益率成正比降低
B．单个证券的期望收益的增加与贝塔成正比
C．当一个证券定价合理时，阿尔法值为零
D．当市场达到均衡时，所有证券都在证券市场线上
第9题
下列关于黄金投资的表述中，错误的是()。A.黄金的收益与股票市场的收益正相关B.一般在
下列关于黄金投资的表述中，错误的是（）。
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A.黄金的收益与股票市场的收益正相关
B.一般在面对通货膨胀压力的情况下，黄金投资具有保值增值的作用
C.黄金投资通常是投资组合中的一个重要分散风险的组合资产
D.黄金市场的均衡要求黄金的流量市场和存量市场同时达到均衡
