题目内容
（请给出正确答案）
假设证券的收益率由一个单因素模型生成。陈先生拥有一个组合具有的特征如表7-2所示。
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根据上述特征，陈先生发现能够用证券A、B、C构造套利组合，于是决定通过“增加原有组合中证券A的持有比例、并相应减少原有组合中证券B和C的持有比例”的方法来进行套利。假定陈先生将原有组合中证券A的持有比例增加0.2，在调整后陈先生的投资组合达到套利目的的方式有()。
Ⅰ．B的比例降为0.3
Ⅱ．C的比例降为0.3
Ⅲ．B的比例升为0.5
Ⅳ．C的比例降为0.1
A．Ⅰ、Ⅱ
B．Ⅰ、Ⅳ
C．Ⅱ、Ⅲ
D．Ⅲ、Ⅳ
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该投资者决定通过增加证券A的持有比例0．2来创造一个套利组合。
在该投资者的套利组合中其他两种证券的权数各是多少？
A.持有多种彼此不完全正相关的证券可以降低风险
B.资本市场线反映了持有不同比例无风险资产与市场组合情况下风险和期望报酬率的权衡关系
C.投资组合机会集曲线描述了不同投资比例组合的风险和报酬之间的权衡关系
D.证券投资组合的风险不仅与组合中每个证券的报酬率标准差有关，而且与各证券之间报酬率的协方差有关
A.调整投资组合中的证券比例
B.调整投资组合中的股票比率
C.在股价呈上涨但未超过平均价值时，不减少股票比率
D.在股价虽下跌但尚未低于平均价值时，不增加股票比率
Ⅰ．套利组合产生无风险收益
Ⅱ．套利组合是一个零投资组合
Ⅲ．套利组合是零因素风险组合
Ⅳ．套利组合产生正收益率
Ⅴ．套利组合是一种资产组合构造常用的方法
A．Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B．Ⅱ、Ⅲ
C．Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
D．Ⅲ、Ⅳ
A.13.2%和14.65%
B.16.4%和14.65%
C.13.2%和16.4%
D.16.4%和13.2%
