某银行资产价值为1000亿元,负债价值为800亿元,资产的加权平均久期为5年,负债的加权平均久期为3年。如果市场利率由4%降为3.5%,则银行资产价值()亿元。
A.减少约24
B.增加约24
C.减少约22
D.增加约22
A.减少约24
B.增加约24
C.减少约22
D.增加约22
A.增强
B.减弱
C.不变
D.无法判断
A.23.81
B.-23.81
C.25
D.-25
A、-27.48亿元
B、-28.18亿元
C、-28.3亿元
D、-28.48亿元
A.损失13亿
B.盈利13亿
C.资产负债结构变化
D.流动性增强
E.流动性下降
A.银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险
B.当久期为正值时,资产的加权平均久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积
C.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化就越敏感
D.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量也就越大,因而银行最终面临的利率风险越高
下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述,恰当的是()2016上半年银行从业初级《法律法规》真题
A 通常情况下,资产与负债的久期相等
B 通常情况下,资产与负债的久期缺口为零
C 通常情况下,资产的久期小于负债的久期
D .通常情况下,资产的久期大于负侦的久期
下列对商业银行日常资产负债期限结构的描述,恰当的是()。
A.通常情况下,资产的久期小于负债的久期
B.通常情况下,资产与负债的久期缺口为零
C.通常情况下,资产的久期大于负债的久期
D.通常情况下,资产与负债的久期相等
A.当市场利率上升时,银行资产价值下降
B.当市场利率上升时,银行负债价值上升
C.资产的久期越长,资产的利率风险越大
D.负债的久期越长,负债的利率风险越大
A.当久期缺口为正值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将增加
B.当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,银行的市场价值将减少
C.当久期缺口为负值时,如果市场利率上升,银行的市场价值将减少
D.久期缺口的绝对值越大,银行对利率的变化越敏感
E.久期缺口的绝对值越小,银行的利率风险暴露量越大