题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
特雷诺比率和夏普比率的区别在于()。
A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量
B.风险与收益之间是否呈线性关系
C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系
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C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系
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更多“特雷诺比率和夏普比率的区别在于（)。A.特雷诺比率使用的是系…”相关的问题
可以直接判断组合风险调整收益是否战胜市场基准的指标是()。
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
A、夏普比率可能会产生错误的评价结论
B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较
C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
20世纪60年代，（）提出了著名的有效市场假说理论。
A．哈里？马柯威茨
B．尤金？法玛
C．夏普、特雷诺和詹森同时
D．理查德？罗尔
