题目内容
（请给出正确答案）
[单选题]
以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 ()。
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.贝塔系数
D.詹森α
查看答案
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
题目内容
（请给出正确答案）
A.夏普比率
B.特雷诺比率
C.贝塔系数
D.詹森α
如果结果不匹配，请 联系老师 获取答案
更多“以下不属于考虑风险调整后收益计算的基金业绩评估方法 （)。A…”相关的问题
A.夏普比率是针对系统性风险调整后的超额回报率
B.夏普比率是针对总体风险调整后的超额回报率
C.夏普比率是衡量基金风险收益交换效率的指标
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
A、夏普比率可能会产生错误的评价结论
B、詹森识能针对相同风险等级的基金进行比较
C、特雷诺比率是无风险收益到投资组合收益两点间直线的斜率
D、信息比率越小，在同样的超额收益水平下跟踪误差越小
A.特雷诺比率使用的是系统性风险，夏普比率对总体风险进行了衡量
B.风险与收益之间是否呈线性关系
C.假定投资组合仅为系统性风险
D.风险与收益之间是否呈非线性关系
A.夏普比率是针对总波动性权衡后的回报率
B.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越高，基金业绩越好
C.夏普比率是用某一时期内投资组合平均超额收益除以这个时期收益的标准差
D.夏普比率数值越大，代表单位风险超额回报率越低，基金业绩越差
A.基金F风险调整后的收益要低于整个市场水平
B.基金F的收益率比整个市场水平好
C.基金F风险调整后的收益要高于整个市场水平
D.基金F的收益率比整个市场水平差
A．信息比率
B．M2测度
C．夏普指数
D．特雷诺指数
