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市场风险内部模型法的局限性不包括()。

市场风险内部模型法的局限性不包括()。

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第1题
风险价值通常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。目前,常用的风险价值模型技术主要有三种,不包括()。

A、方差—协方差法

B、历史模拟法

C、蒙特卡罗模拟法

D、收益率曲线法

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第2题
下列关于市场风险资本要求的说法中,不正确的是()。

A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求

B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍

C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%

D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求

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第3题
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。A.基本指标法B.内部模型法C.高级计量法D.内部
根据监管要求,商业银行可采用()来计量市场风险资本。

A.基本指标法

B.内部模型法

C.高级计量法

D.内部评级法

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第4题
对于操作风险,商业银行可以采取的计量操作风险资本要求不包括()。

A、标准法

B、基本指标法

C、内部模型法

D、高级计量法

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第5题
采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。

A.模拟测试

B.限额管理

C.风险报告

D.压力测试

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第6题
对于操作风险,商业银行可以采取的风险加权资产计算方法不包括()。

A.标准法

B.基本指标法

C.内部模型法

D.高级计量法

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第7题
下列属于高级计量法的是()。

A.信用风险加权资产的标准法

B.信用风险加权资产的内部评级法

C.市场风险加权资产的标准法

D.市场风险加权资产的内部模型法

E.操作风险加权资产基本指标法

F.操作风险加权资产高级计量法

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第8题
中国农业银行全面风险管理体系建设纲要中述及的风险管理工具方法主要包括以下方面()

A.信用风险内部评级法

B.信用风险高级计量法

C.市场风险内部模型法

D.经济资本计量

E.建立内部资本充足性评估程序

F.信息系统

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第9题
衡量市场风险的方法不包括()。
A.风险价值法

B.压力测试

C.净稳定资金比率

D.敏感性分析

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