采用内部模型的商业银行应当恰当理解和运用市场风险内部模型的计算结果,并充分认识到内部模型的局限性,运用()和其他非统计类计量方法对内部模型方法进行补充。
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
A.模拟测试
B.限额管理
C.风险报告
D.压力测试
A.相对于市场风险而言,信用风险具有数据充分和易于计量的特点,更适于采用量化技术加以控制
B.由于市场风险主要来自所属经济体系.因此具有明显的系统性风险特征,难以通过分散化投资完全消除
C.商业银行可以采取不同的方法或模型计量银行账户和交易账户中不同类别的市场风险
D.市场风险的计量方式包括缺口分析、久期分析、外汇敞口分析、敏感性分析、情景分析和运用内部模型计算风险价值等
E.商业银行应当充分认识到市场风险不同计量方法的优势和局限性,并采用压力测试等其他分析手段进行补充
A.如果商业银行内部模型法未覆盖特定风险和新增风险,则必须采用标准法统一计量特定风险资本要求,并采用简单加总方法汇总内部模型法计量市场风险资本要求和特定风险标准法资本要求,得到总的市场风险资本要求
B.商业银行市场风险加权资产即为总市场风险资本要求的8倍
C.内部模型法覆盖率=按内部模型法计量的资本要求/(按内部模型法计量的资本要求+按标准法计量的资本要求)×100%
D.总市场风险资本要求包括一般市场风险资本要求和特定风险(含新增风险)资本要求
A.压力测试弥补了风险模型的不足
B.压力测试是日常风险管理的主要手段
C.压力测试主要采用敏感性分析方法
D.压力测试是对一些例外但有可能发生的事件所导致的潜在损失的衡量
E.压力测试同时反映了损失的程度和损失发生的可能性
A.对经济资本的计量实质上是对非预期损失的计量
B.信用风险经济资本计量模型,实质上就是组合信用风险模型
C.世界银行提出了采用内部评级法计算信用风险资本要求,为商业银行提供了一种新的经济资本计量模型
D.商业银行可以根据资产组合的规模、复杂程度、风险管理能力等因素,选择相应的计量方法
A.监管部门通过对商业银行内部风险管理目标、程序的监督。检-查,督促商业银行建立全面涵盖各类风险的内部管理体系
B.内部控制是商业银行有效防范风险的最后一道防线
C.建立风险计量模型是实现对风险模拟、定量分析的前提和基础
D.管理信息系统的形式和内容应当与商业银行营运、组织结构、业务政策、操作系统和管理报告制度相吻合
A.信用风险内部评级法
B.信用风险高级计量法
C.市场风险内部模型法
D.经济资本计量
E.建立内部资本充足性评估程序
F.信息系统