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题目内容（请给出正确答案）

[单选题]

假设美国投资者投资英镑CDs，6个月票面收益5%，此期间英镑贬值9%，则这笔投资的有效年收益率为：( )

A.14%。

B.-4%。

C.1%。

D.-8.7%。

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第1题

假设美国投资者投资英镑CDs，6个月收益5％，此期间英镑贬值9％，则投资者投资英镑的有效收益率为多少？

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第2题

假设美国的一年期无风险收益率为5%，当前汇率为1英镑=1.99美元，一年期远期汇率为1:1.87。要吸引一

美国投资者投资于英国证券，英国的一年期无风险利率的最小收益率应为()。

A．4.32%

B．8.50%

C．11.70%

D．17.62%

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第3题

假设纽约市场上美元年利率为8%，伦敦市场上英镑的年利率为6%，即期汇率为￡1=$1.6025～1.6035，3个月

汇水为30～50点，求：

(1)3个月的远期汇率。

(2)若你有10万英镑，应在哪个市场上投资？投资获利情形如何？试说明投资过程。

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第4题

一家美国投资公司需1万英镑进行投资，预期一个月后收回，为避免一个月后英镑汇率下跌的风险，可以()。

A.卖出1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇

B.买进1万英镑现汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇

C.卖出1万英镑期汇，同时卖出1万英镑的一个月期汇

D.买进1万英镑现汇，同时买进1万英镑的一个月期汇

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第5题

10万英镑

某投资者拥有10万英镑，他应该投放在哪个市场上？说明投资过程及获利。

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第6题

一份货币互换还有15个月的期限。这笔互换规定每年交换利率为14%，本金为2000万英镑和利率为10%，本

金为3000万美元两笔借款的现金流。美国和英国现在的利率期限结构都是平的。如果这笔互换是今天签订的，那将是用8%的美元利率交换11%的英镑利率。上述利率是连续复利。即期汇率为1英镑=1.6500美元。请问上述互换对支付英镑的那一方价值为多少？对支付美元的那一方价值为多少？

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第7题

A公司发行面值为1 000元，票面利率10%，期限5年，且到期一次还本付息单利计息的债券，发行价格为1 05

0元，B投资者有能力投资，但想获得8%以上的投资报酬率(复利按年计息)，则()。

A．债券的投资收益率为8.25%，B投资者应该投资

B．债券的投资收益率为7.4%，错误投资者不应该投资

C．债券的投资收益率为7.4%，B投资者应该投资

D．债券的投资收益率为8.25%，B投资者不应该投资

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第8题

某日，英镑1 年期无风险利率为4%，美元1 年期无风险利率为2%，即期汇率为1英镑=1.4 美元，而1 年远

期汇率为1 英镑=1.6 美元。第二天，美元1 年期无风险利率调低至1%。假设1 年远期汇率不变，根据利率平价，即期汇率应变为()

A 1 英镑=1.6314 美元

B 1 英镑=1.4416 美元

C 1 英镑=1.6475 美元

D 1 英镑=1.5538 美元

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第9题

：某人拟进行一项投资，投资额为1000元，该项投资每半年可以给投资者带来20元的收益，则该项投资的年实际收益率高出年名义收益率（）。

A.0%

B.0.04%

C.2%

D.1%

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