2023年期货投资分析考试大纲

期货投资分析考试教材使用《期货及衍生品分析与应用(第四版)》版本，该教材由中国期货业协会编写，中国财政经济出版社出版。2023年期货从业《期货投资分析》考试大纲内容暂未公布，备考别的考生可以先参考2022年期货从业资格考试《期货投资分析》考试教材目录。

期货从业资格考试《期货投资分析》考试教材目录

第一章宏观经济分析与指标

第一节宏观经济分析框架

一、总需求与总供给

二、经济增长与经济周期

三、宏观经济政策

第二节主要经济指标

一、国内生产总值

二、固定资产投资

三、城镇就业数据

四、价格指數

五、采购经理人指数

第三节货币金融指标

一、货币供应量

二、利率、存款准备金率

三、公开市场操作工具

四、汇率

第二章期货及衍生品定价

第一节远期与期货定价

一、基本原理

二、定价分析

第二节期权定价

一、期权平价公式与无套利价格区间

二、二叉树模型

三、B-S-M期权定价模型.

第三节期权中常见的希腊字母及波动率

一、希腊字母

二、波动率

第三章统计与计量分析

第一节统计分析

一、描述性统计

二、抽样分布

三、参数估计

四、假设检验

第二节线性回归分析

一、相关性

二、线性回归模型

第三节时间序列分析

一、时间序列的基本概念与平稳性检验

二、ARMA模型

三、格兰杰因果关系检验

四、协整分析与误差修正模型

五、GARCH模型

第四章商品期货及衍生品分析与应用

第一节商品期货价格影响因素

一、物理属性与仓储物流

二、行业格局

三、供需平衡表

四、季节性

五、替代品与互补品

六、库存与期货持仓

七、成本与利润

八、基差与价差

第二节在实体企业中的应用

一、大宗商品贸易定价

二、价格风险管理

三、库存管理

四、大宗商品融资

第三节在资产配置中的应用

一、分散投资风险

二、抵抗通货膨胀

三、大宗商品指數基金

第四节在促进农业发展中的作用

一、业务模式

二、产品设计

三、业务风险管理

第五章股指期货及衍生品分析与应用

第一节分析方法

一、基本面分析框架

二、指数成分分析

三、基差与价差

第二节交易策略

一、套期保值策略

二、套利策略

三、期权策略

第三节产品开发与应用

一、股票阿尔法对冲类产品

二、股票指数增强基金

三、现金资产证券化

四、股指期权策略指数

第六章国债期货及衍生品分析与应用

第一节我国国债价格分析与供需格局

一、国债期货价格分析

二、国债市场供需格局

三、国债相关利差分析

第二节国债期货套期保值策略与应用

一、套期保值策略

二、久期管理

三、资产配置

第三节国债期货套利策略与应用

一、基差交易

二、利率曲线交易

第四节利率期权

一、利率上限、下限与区间

二、利率期权的应用

三、外汇交易中心利率期权品种

第七章外汇期货及衍生品分析与应用

第一节影响汇率的因素

一、国际收支

二、通货膨胀

三、利差

四、货币与财政政策

第二节外汇远期与掉期交易

一、外汇远期交易

二、外汇掉期交易

第三节外汇期货与期权应用策略

一、外汇期货策略

二、外汇期权策略

第四节汇率类衍生品在风险管理中的应用

一、进出口贸易

二、境外投融资

第八章场外衍生品

第一节远期

一、金融类远期协议

二、商品类远期协议

第二节互换

一、利率互换与利率风险管理

二、货币互换与汇率风险管理

三、股票收益互换与股票投资风险管理

四、大宗商品互换

第三节场外期权

一、路径依赖期权

二、相关性期权

三、场外期权合约设计

第四节信用衍生品

一、信用违约互换

二、合成担保债务凭证

第九章结构化产品

第一节权益类结构化产品

一、保本结构

二、收益增强结构

三、自动赎回结构

四、双赢结构

第二节利率类结构化产品

一、逆向浮动结构

二、区间浮动结构

第三节汇率类结构化产品

一、双货币结构

二、汇率联动期权结构

第十章衍生品业务风险管理

第一节风险识别

一、市场风险

二、信用风险

三、流动性风险

四、操作凤险

五、模型风险

第二节风险度量

一、敏感性分析

二、情景分析与压力测试

三、在险价值

第三节风险对冲

一、场内工具对冲

二、场外工具对冲

三、创设新产品进行对冲

本书共分十章，主要介绍了宏观经济分析框架和指标，期货及衍生品的定价，统计与计量分析，商品期货及衍生品、估值期货及衍生品、国债期货及衍生品、外汇期货及衍生品的分析与应用，以及场外衍生品、结构化产品的相关知识和衍生品业务的风险管理。