《期货投资分析》模拟试题4

下面就是小编为大家整理的《期货投资分析》模拟试题了，一起来试试吧。

1、一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于(     )%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

参考答案：D

2、在测度期权价格风险的常用指标中，Rho 值用来衡量(      )。

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.波动率变动的风险

参考答案：B

3、在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为(       )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

参考答案：A

4、压力测试则可以被看做一些风险因子发生极端变化情况下的极端情景分析，那么下列属于极端的情形的是(         )。

A.历史上曾经发生过的重大损失情景和假设情景

B.市场价格巨幅波动

C.原本稳定的关系如相对价格、相关性、波动率等的稳定性被打破，市场流动性急剧降低，相关关系走向极端的+1或-1

D.外部环境发生重大变化

参考答案：ABCD

5、(       )是指持有一定头寸的股指期货，一般占资金比例的10%，其余90%的资金用于买卖股票现货。

A. 避险策略

B. 权益证券市场中立策略

C. 期货现货互转套利策略

D. 期货加固定收益债券增值策略

参考答案：B

6、组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时在市场发生有利变化时，组合的价值(       )。

A. 随之上升

B. 保持在最低收益

C. 保持不变

D. 不确定

参考答案：A

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