2021年《期货投资分析》模拟试题9

下面就是小编为大家整理的2021年《期货基础知识》模拟试题了，一起来试试看吧。

1、假设某交易模型6年的平均回报率约为25%，波动性约为15%，无风险利率约为3%，则该模型夏普比率为(      )。

A.1.00

B.1.25

C.1.47

D.1.74

参考答案：C

2、量化交易实现的模块中，核心板块是（     ）。

A.输入数据

B.策略实现

C.交易处理

D.风险控制

参考答案:B

3、在模型的测试中，为了节约测试成本，避免不必要的风险，对模型的测试首先采用的是(         )。

A.实时行情数据

B.当前行情数据

C.历史行情数据

D.未来函数

参考答案：C

4、金融机构无法在较短的时间内以合适的价格建立或者平掉既定的金融衍生品头寸而存在对的风险属于(      )。

A.流动性风险

B.市场风险

C.操作风险

D.信用风险

参考答案：A

5、在测度期权价格风险的常用指标中，Rho 值用来衡量(      )。

A.时间变动的风险

B.利率变动的风险

C.标的资产价格变动的风险

D.波动率变动的风险

参考答案：B

6、在大豆基差贸易中，卖方叫价通常是在（     ）进行。

A.国际大豆贸易商和中国油厂

B.美国大豆农场主与国际大豆贸易商

C.美国大豆农场主和中国油厂

D.国际大豆贸易商与美国大豆农场主和中国油厂

参考答案:B

7、一份具有看跌期权空头的收益增强型股指联结票据期限为1年，面值为10000元。当前市场中的1年期无风险利率为2.05%。票据中的看跌期权的价值为430元。在不考虑交易成本的情况下，该股指联结票据的票面息率应该近似等于(       )%。

A.2.05

B.4.30

C.5.35

D.6.44

参考答案：D

注：试题来源于网络，如有侵权请联系删除！