2021年《期货投资分析》模拟试题5

以下就是小编为大家整理的2021年《期货投资分析》模拟试题，一起来试试看吧。

1、如果该经理想通过该5年期国债期货对冲资产组合的利率风险，则需要卖出(     )手国债期货合约。

A. 70

B. 75

C. 88

D. 94

参考答案：A

2、组合保险在市场发生不利变化时保证组合价值不会低于设定的最低收益，同时在市场发生有利变化时，组合的价值(     )。

A. 随之上升

B. 保持在最低收益

C. 保持不变

D. 不确定

参考答案：A

3、消除多重共线性影响的方法有(      )。

A.逐步回归法

B.变换模型的形式

C.增加样本容量

D.岭回归法

参考答案：ABCD

4、某投资者持有双货币债券，则投资者的本金和债券的利息应以(     )计价，而债券的本金偿还应以(     )计价。

A.本币 本币

B.本币 外币

C.外币 外币

D.外币 本币

参考答案：B

5、ARMA模型参数估计的显著性检验是用博克斯-皮尔斯提出的Q统计量完成。(     )

A.正确

B.错误

参考答案：B

6、点价的实质是一种(     )行为。

A.投资

B.投机

C.储存

D.套保

参考答案：B

7、在持有成本理论模型假设下，若F表示期货价格，S表示现货价格，W表示持有成本，R表示持有收益，那么期货价格可表示为(     )。

A.F=S+W-R

B.F=S+W+R

C.F=S-W-R

D.F=S-W+R

参考答案：A

8、量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括(     )。

A. 授权

B. 可审计性

C. 分阶段部署

D. 验证

参考答案：AB

9、备兑看涨期权策略是指(     )。

A. 持有标的股票，卖出看跌期权

B. 持有标的股票，卖出看涨期权

C. 持有标的股票，买入看跌期权

D. 持有标的股票，买入看涨期权

参考答案：B

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