《期货投资分析》模拟练习题6

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（一）单选题

1、协整检验通常采用(    )。

A.DW检验

B.LM检验

C.E-G两步法

D.格兰杰因果关系检验

参考答案：C

2、程序化交易策略的绩效评估指标是(    )。

A.夏普比率

B.最大亏损金额

C.年收益金额

D.交易盈利笔数

参考答案：A

3、如果价格的变动呈“头肩底”形，期货分析人员通常会认为(    )。

A.价格将反转向下

B.价格将反转向上

C.价格呈横向盘整

D.无法预测价格走势

参考答案：B

4、利用MACD进行价格分析时，正确的认识是(    )。

A.出现一次底背离即可以确认价格反转走势

B.反复多次出现顶背离才能确认价格反转走势

C.二次移动平均可消除价格变动的偶然因素

D.底背离研判的准确性一般要高于顶背离

参考答案：C

5、某货币当前汇率为0.56，汇率波动率为15%，国内无风险利率为年率5%，外国无风险利率年率为8%，则根据货币期权的定价模型，期权执行价格为0.5的6个月期欧式货币看跌期权价格为(    )美元。

A.0.005

B.0.0016

C.0.0324

D.0.0791

参考答案：B

6、关于债券收益率，下列说法错误的是(　)。

A.当期收益率被定义为债券的年利息收入与买人债券的实际价格比率

B.若存在贴现率y，使得未来现金流按此贴现率贴现现值等于债券的市场价格，则y称为债券的到期收益率

C.当期收益率是指从买入债券到卖出债券期间所获得的年平均收益

D.赎回收益率一般指首次赎回收益率，也就是累计到首次赎回日止，债券按照赎回价格赎回，投资者在此期间所获的年平均收益率

参考答案：C

7、学术派人士认为，交易者在决定买卖时，所依据的信息可以划分为3个层次，以下不属于这3个层次的是(　)。

A.市场信息

B.内幕信息

C.公共信息

D.全部信息

参考答案：B

（二）多选题

8、按照发行主体不同，债券可划分为(　)。【多选题】

A.政府债券

B.凭证债券

C.公司债券

D.金融债券

参考答案：ACD

9、有效市场的前提包括(　)。

A.投资者数目众多，投资者都以利润最大化为目标

B.任何与期货投资相关的信息都以随机方式进入市场

C.决策者追求满意方案不一定是最优方案

D.投资者对新信息的反应和调整可迅速完成

参考答案：ABD

10、关于敏感性分析，以下说法正确的是(    )。

A. 期权价格的敏感性分析依赖于特定的定价模型

B. 当风险因子取值发生明显非连续变化时，敏感性分析结果较为准确

C. 做分析前应准确识别资产的风险因子

D. 期权的希腊字母属于敏感性分析指标

参考答案：ACD

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