《期货投资分析》模拟练习题5

《期货投资分析》的试题大家应该多做多练，提高备考效率。以下就是小编为大家整理的《期货投资分析》模拟练习题，一起来试试吧。

（一）单选题

1、对于任一只可交割券，P代表面值为100元国债的即期价格，F代表面值为100元国债的期货价格，C代表对应可交割国债的转换因子，其基差B为(    )。

A. B=(F·C)-P

B. B=(P·C)-F

C. B=P-F

D. B=P-(F·C)

参考答案：D

2、下列说法中正确的是(    )。

A. 非可交割债券套保的基差风险比可交割券套保的基差风险更小

B. 央票能有效对冲利率风险

C. 利用国债期货通过beta来整体套保信用债券的效果相对比较差

D. 对于不是最便宜可交割券的债券进行套保不会有基差风险

参考答案：C

3、从事境外工程总承包的中国企业在投标欧洲某个电网建设工程后，在未确定是否中标之前，最适合利用(    )来管理汇率风险。

A. 人民币/欧元期权

B. 人民币/欧元远期

C. 人民币/欧元期货

D. 人民币/欧元互换

参考答案：A

4、权益类衍生品不包括(    )。

A. 股指期货

B. 股票期货

C. 股票期货期权

D. 债券远期

参考答案：D

5、通常被认为股票价格下跌的底线是(    )。

A.每股净资产

B.总资产

C.每股收益

D.每股资产

参考答案：A

6、变化基本上与总体经济活动的转变同步的宏观经济指标是(    )。

A.先行性指标

B.同步性指标

C.滞后性指标

D.趋同性指标

参考答案：B

（二）多选题

7、机构投资者使用包括股指期货在内的权益类衍生品实现各类资产组合管理策略，是因为这类衍生品工具具备(     )的重要特性。

A. 灵活改变投资组合的β值

B. 可以替代股票投资

C. 灵活的资产配置功能

D. 零风险

参考答案：AC

8、量化交易系统变更管理的核心风险控制要素包括(   )。

A. 授权

B. 可审计性

C. 分阶段部署

D. 验证

参考答案：AB

9、计算在险价值VaR至少需要()等方面的信息。

A. 修正久期

B. 资产组合未来价值变动的分布特征

C. 置信水平

D. 时间长度

参考答案：BCD

10、目前，对社会公布的上海银行间同业拆放利率(Shibor)品种包括(　)。

A.隔夜拆放利率

B.2天拆放利率

C.1周拆放利率

D.2周拆放利率

参考答案：ACD

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