2021年期货投资分析模拟习题（15）

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1、可决系数越接近于1，线性回归模型的解释能力越弱。（ ）

A.正确

B.错误

答案：B

2、根据确定具体时点的实际交易价格的权利归属划分，点价交易可分为（ ）。

A.协商叫价交易

B.公开叫价交易

C.卖方叫价交易

D.买方叫价交易

答案：C、D

3、异方差产生的原因有（ ）。

A.模型的设定问题

B.测量误差

C.横截面数据中各单位的差异

D.模型中包含有滞后变量

答案：A、B、C

4、在该互换协议中，金融机构面临的风险是（ ）。

A.短期利率上升

B.股票价格下降

C.短期利率下降

D.股票价格上升

答案：A、B

5、联合国粮农组织公布，2010年11月世界粮食库存消费比降至21%。其中“库存消费比”是指（ ）的百分比值。

A.期末库存与当期消费量

B.期初库存与当期消费量

C.当期消费量与期末库存

D.当期消费量与期初库存

答案：A

6、用1000万元的90%投资于货币市场，6个月的市场利率为6%，6个月后得到利息27万元。用10%的资金购买执行价格为2.650元，期限为6个月的上证50ETF的认购期权，购买价格为0.0645元，如果6个月到期时，上证50ETF价格为2.621，则总金额为（ ）万元。

A.927

B.1000

C.1027

D.1072

答案：A

7、关于期权的希腊字母，下列说法错误的是（ ）。

A.Delta的取值范围为（-1，1）

B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较小，只要标的资产价格和执行价格相近，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma值最大

C.在行权价附近，Theta的绝对值最大

D.Rho随标的证券价格单调递减

答案：D

8、在中国的利率政策中，具有基准利率作用的是（ ）。

A.存款准备金率

B.一年期存贷款利率

C.一年期国债收益率

D.银行间同业拆借利率

答案：B

9、假设当前欧元兑美元期货的价格是1.3600（即1欧元=1.3600美元），合约大小为125 000欧元，最小变动价位是0.0001点。那么当前合约价格每跳动0.0001点时，合约价值变动（ ）。

A.12.5美元

B.12.5欧元

C.13.6欧元

D.13.6美元

答案：A

10、假设该基金用2亿元买入跟踪该指数的上证50股指期货头寸（期货保证金率为10%），同时将剩余资金投资于政府债券，期末获得6个月无风险收益2340万元。则该基金6个月后的到期收益为（ ）亿元。（忽略交易成本）

A.5.1234

B.5.2341

C.5.3421

D.5.4321

答案：B

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