2021年期货投资分析模拟习题（11）

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1、对卖出套期保值而言，基差走弱，套期保值效果是（ ）。（不计手续费等费用）

A.亏损性套期保值

B.期货市场和现货市场盈亏相抵

C.盈利性套期保值

D.套期保值效果不能确定，还要结合价格走势来判断

答案：A

2、某证券基金将总资金M的一部分投资于一个股票组合。这个股票组合的β值为βs，占用资金S。剩余资金投资于股指期货，保证金比率设为12%，股指期货占用的资金为P。股指期货价格对于沪深300指数的β值设为βf。则股票组合和股指期货整个投资组合的总值β值为（ ）。

A.β=βs×S/M+（βf/0.12）×P/M

B.β=βs+βf

C.β=βs×S/M+（0.12/βf）×P/M

D.β=βs×S/M+βf×P/M

答案：A

3、上述的场外期权合约是一个铜期货的（ ）。

A.普通欧式看涨期权

B.普通欧式看跌期权

C.普通美式看涨期权

D.普通美式看跌期权

答案：A

4、6月20日，某附息国债与交易所五年期国债期货9月合约基差出现异常，大幅下跌至-0.52元。某机构投资者捕捉到这一套利的机会立即进行买入基差交易，即以99.23元买入面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.35元卖出开仓100手五年期国债期货9月合约。一周后，当基差扩大至0.74元时，以100.16元卖出面值1亿元的附息国债现券，并同时以97.02元买入平仓100手9月期货合约，共计盈利为（ ）万元。

A.110

B.126

C.130

D.146

答案：B

5、当通货膨胀在一定的可容忍范围内持续时，股价将（ ）。

A.加速上升

B.加速下跌

C.持续上升

D.大幅波动

答案：C

6、下列关于双货币结构和货币联结结构的说法，不正确的是（ ）。

A.双货币结构中，产品的利息收入和本金偿还所使用的计价货币不同

B.大部分的汇率类结构化产品的结构是双货币结构

C.双货币结构和货币联结结构的最大区别是各自所使用的债券资产的差别

D.双货币结构中，债券类资产通常是普通的固定利率债券

答案：B

7、国债基差交易的买入基差或者基差多头策略是（ ）。

A.买入现货国债并卖出国债期货合约

B.买入现货国债并买入国债期货合约

C.卖出现货国债并卖出国债期货合约

D.卖出现货国债并买入国债期货合约

答案：A

8、备兑看涨期权策略适用的情况包括（ ）。

A.认为股票价格保持平衡、波动幅度较小

B.认为股票价格看跌，变动幅度较大

C.投资者更注重最低收益目标

D.投资者追求最大收益

答案：A、C

9、目前，最具影响力的PMI包括（ ）。

A.ISM采购经理人指数

B.中国制造业采购经理人指数

C.OECD综合领先指标

D.社会消费品零售量指数

答案：A、B

10、盈亏比可以理解为承担一元钱的风险能够赚取的盈利。（ ）

A.正确

B.错误

答案：A

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