2021年期货投资分析模拟习题（10）

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1、变凸后收益率曲线的凸度会变大，如果用利率的相对变化来衡量，意味着中间期限的利率向上移动，而长短期限的利率向下移动。

答案：B

2、股票收益互换通常能够让持股人在不放弃投票权的同时规避资产价格下跌的风险。

答案：A

3、信用违约互换（C.D.S）交易中，标的违约率越高，买方支付的保费越少。

答案：B

4、从发行者的角度看，对冲区间浮动利率票据的期权风险通常是在机构间市场卖出利率上限期权，并买入利率下限期权。

答案：B

5、由于结构化产品通常都是到期才结算的，所以在产品持有期间发行方不需要调整风险对冲的头寸。

答案：B

6、收益增强型股指联结票据是为那些风险厌恶程度较高、同时又愿意在一定程度上承担股票市场风险暴露的投资者而设计的。

答案：B

7、双货币结构和货币联结结构的最大区别在于各自所使用的债类资产的差别。

答案：A.

8、逆向浮动利率票据的主要特征在于票据的息票率等于某个固定利率加上某个浮动利率。

答案：B

9、当某个金融机构面临的风险在某些极端情况下使得其难以找到满意的解决方案时，需要进行情景分析。

答案：B

10、期货品种的GA.mmA.和VegA.为0。

答案：A

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